Sua negociação é lucrativa a longo prazo? Mãos para cima quem já explodiu uma conta de negociação? Ou talvez você tenha adotado uma estratégia de negociação ruim e perdido a maior parte da sua conta? Se algo assim aconteceu com você, não se sinta mal. Quase todos os comerciantes experimentam algum tipo de esgotamento da conta em sua negociação em algum momento. A boa notícia é que podemos aprender com nossos erros em grande escala.
Existe um conceito único (e fácil) que você pode aprender que pode evitar que grandes explosões de contas ocorram. Se você quiser ser capaz de continuar negociando a longo prazo, volte sua atenção para o risco de ruína.
O risco de ruína é simplesmente a probabilidade de que o saldo da sua conta atinja zero (ou algum tipo de grande retirada). Com base em seus dados de negociação de sua estratégia de negociação predeterminada, você pode calcular as chances de sua conta ser eliminada. Você não pode impedir que sua conta seja eliminada, mas entender o risco de ruína pode ajudá-lo a evitar alcançar e exceder uma retirada máxima desejada.
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Por que você precisa saber o seu risco de ruína
Se você vai negociar por anos, em vez de meses, semanas ou dias, você precisa saber o seu risco de ruína. Isto é o que eu tento dizer a todas as pessoas interessadas em negociar: “Se você tratar o mercado como uma máquina caça-níqueis, ele comerá seu dinheiro no café da manhã”. Não sei quantas vezes ouvi histórias comoventes de pessoas arriscando tudo em uma, duas ou apenas um punhado de operações e acabaram perdendo tudo. Muitas vezes, as pessoas entram no mercado porque querem aliviar um fardo financeiro imediato e acabam se queimando porque estão com pressa de obter lucros imediatos. Conhecer o risco de ruína pode eliminar essa mosca do assento de sua atitude de calças em relação à negociação. Ele ajuda os comerciantes a negociar de forma mais responsável, mantendo o risco em mente com cada negociação.
Como entender o risco de ruína?
Como o ror é calculado?
Se eu tentasse dizer-lhe a fórmula do risco de ruína, você provavelmente correria gritando pelas colinas. Se você é um super nerd (como eu) e realmente quer assistir a fórmula, pode conferir aqui. Para os não-nerds por aí, temos uma solução melhor. Temos uma calculadora gratuita, incrível e fácil de usar que fará tudo por você. Mas primeiro você precisa de algumas informações relacionadas à sua estratégia. Para descobrir com sucesso o seu risco de ruína, você deve primeiro definir uma porcentagem máxima de risco em cada negociação. Em seguida, você precisará definir algumas regras, determinar sua estratégia de negociação e ser consistente. Além de sua estratégia, é importante definir uma meta de take-profit usando uma relação risco/recompensa ou porcentagem média de lucro.
Depois de endireitar sua estratégia, risco e recompensa, determine quanto dinheiro você deve perder em sua conta que realmente o deixaria com raiva, através de sua retirada máxima para baixo. Então você precisa começar a rastrear suas negociações no papel (ou mais provavelmente usando uma planilha). Depois de ter registrado alguns dados. Termine inserindo seus números em nossa calculadora de risco de ruína. Você também pode jogar com números diferentes e encontrar um equilíbrio que funcione bem para você. Tente e, em seguida, volte para a calculadora e edite seus números novamente. Veja abaixo instruções mais detalhadas sobre como se preparar para o cálculo do risco de ruína:
Definir o risco na porcentagem da sua conta
Conhecer a porcentagem correta de risco ajudará a negociação a longo prazo.
Uma das primeiras coisas que você precisa entender é o quanto você arriscará por negociação. Isso geralmente é feito como uma porcentagem da sua conta. Muitos traders experientes recomendam um risco máximo de 2% por negociação e escalonamento à medida que sua conta cresce. Portanto, quanto maior a sua conta, menor a porcentagem que você pode querer arriscar. A ideia aqui é simples, quanto menor a porcentagem que você arrisca por negociação, mais vezes você pode perder e manter o saldo da sua conta vivo. Leve isso em consideração. Digamos que você tenha US $ 1.000 em sua conta. Se você arriscar 2%, isso significa que você pode perder 50 vezes seguidas (ainda mais se você considerar a composição) e ainda manter um equilíbrio. O que acontece se você arriscar 1%? Isso lhe dá ainda mais negociações antes de explodir sua conta, 100 negociações. Que tal 0,5%? Isso significa 200 negociações antes de explodir sua conta. Portanto, quanto menor a porcentagem, mais você pode cometer erros e ainda manter sua conta à tona. E acredite em mim, você perderá algumas negociações e, em algum momento, atingirá uma sequência de perdas. Ao manter sua porcentagem de risco baixa, você manterá sua conta de negociação em uma posição muito mais saudável. Em última análise, o número cabe a você decidir, e usando nossa calculadora de risco de ruína, você pode brincar com os números que funcionam melhor para você.
Encontre uma estratégia e siga-a
Escolher uma boa estratégia irá ajudá-lo a ter sucesso.
Outra coisa que eu sempre digo aos comerciantes é: seja consistente. Eu serei o primeiro a admiti-lo, é mais fácil dizer do que fazer, mas não menos importante para ter no lugar para o sucesso da negociação. É por isso que precisamos de regras muito específicas que possamos seguir toda vez que fizermos uma troca. Se houver uma falha em sua estratégia ou uma área que você acha que poderia ser melhorada, você sempre pode alterar uma ou mais de suas regras. Mas você não pode acompanhar com precisão o sucesso de sua estratégia se você apenas seguir algumas regras ou alterar as regras arbitrariamente. A estratégia é importante, mas se eu puder ser honesto com você, não é a coisa mais importante. Gerenciar bem o seu dinheiro é a parte mais importante da negociação. Qualquer um pode obter grandes ganhos e ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo, mas, em última análise, sua capacidade de negociar a longo prazo depende de quão bem você gerencia seu dinheiro, o que começa com a compreensão do risco de ruína.
Determine sua lucratividade (fator de lucro)
Conhecer a rentabilidade da sua estratégia é outro dado fundamental para determinar o risco de ruína. Existem algumas maneiras de determinar sua lucratividade:
Primeiro, você pode ter uma relação risco/recompensa definida, que é fixada com cada negociação. Por exemplo, uma relação risco-recompensa de 2: 1 significa que, para cada US $ 1 que você arrisca, você espera ganhar US $ 2. Portanto, sua estratégia de take profit pode ser definida sobre isso, e você ganha a negociação com uma vitória de US $ 2 ou perde com uma perda de US $ 1. Este é provavelmente o mais fácil de determinar e calcular, mas, na realidade, os lucros e perdas provavelmente serão um pouco mais dinâmicos.
Em segundo lugar, você tem uma relação risco/recompensa menos fixa, talvez em uma negociação você faça 1,5x o seu risco, na segunda negociação você faça 2x o seu risco
e na terceira você faça 0,5x o seu risco. Para calcular este método, tudo o que você precisa fazer é calcular a taxa média de vitória de todas as suas negociações vencedoras. Por exemplo:
1,5 + 2 + 0,5 / 3 = 1,33
Isso é tudo o que você precisa para calcular sua lucratividade.
Determine a sua retirada máxima aceitável
Conhecer o seu máximo de lançamento para baixo pode evitar muita angústia.
A retirada é uma porcentagem da perda total da conta desde o pico de rentabilidade até o mínimo de perdas máximas. Entender esse número depende, em última análise, de você, com base em sua tolerância ao risco. Minha sugestão é fazer a si mesmo esta pergunta: quanto dinheiro você poderia perder antes de ficar com tanta raiva que você faz um buraco na parede? E depois reduzir esse montante para metade. Este não é um conselho de negociação, mas minha melhor sugestão seria definir esse número em algum lugar entre 10% e 25%. Se você é um pouco mais ou menos tolerante ao risco, sinta-se à vontade para ajustar esse número ao que melhor lhe convier.
Registre suas negociações – Conheça sua porcentagem de ganhos
Antes de chegar à calculadora (mantenha seus cavalos, estamos quase prontos), você precisa adicionar todas essas informações e usá-las para começar a acompanhar seus resultados de negociação. Não precisa ser nada de especial. Você só precisa saber sua porcentagem de vitória e seu fator de lucro médio. Depois de desenvolver algum tipo de histórico com sua estratégia, você pode começar a escrever suas negociações. Não só o diário irá ajudá-lo a conhecer o seu risco de ruína, mas também irá torná-lo um comerciante em geral melhor. Há algo sobre ter dados reais na ponta dos dedos, o que permite que você tome decisões mais informadas sobre sua negociação. Ver que você tem acompanhado suas negociações e agora tem a chance de saber sua porcentagem de ganhos e outras variáveis, pode ter um grande impacto em toda a sua taxa de sucesso geral.
Aqui está um exemplo do que você pode fazer. Se você está negociando Forex, você está negociando em uma conta demo. Tente rastrear 50 operações. Seja consistente com sua estratégia. Analise seus dados. Você pode conectá-lo à nossa calculadora de risco de ruína. Se a calculadora lhe dá uma baixa chance de atingir o seu rebaixamento máximo, ótimo trabalho! Você fez uma estratégia de risco consistentemente baixo. Se a calculadora diz que seu risco de ruína é alto, bem, você pode querer ajustar sua estratégia e tentar fazer mais 50 negociações sob as novas regras. Você sempre pode voltar à nossa calculadora para executar seus números novamente.
Se você está um pouco intimidado de começar seu diário de negociação, não se preocupe, porque nós temos você coberto. Temos uma planilha gratuita de monitoramento de comércio Forex que você pode baixar aqui (em breve).
Use nossa calculadora de risco de ruína
Finalmente – eu sei que você esperou muito tempo para chegar a este ponto – podemos falar sobre a calculadora de risco de ruína. Esta calculadora útil pode tornar a sua vida mais fácil e ajudá-lo a gerir o risco de uma forma muito prática. Nossa calculadora é fácil de usar e você só precisa de 5 pontos de dados para entender seu risco de ruína com base em sua estratégia atual. Se você seguiu este guia de estratégia e monitorou suas negociações, tudo o que você precisa fazer é inserir seus números.
Os pontos de dados que você precisa inserir são, taxa de vitória, lucro / perda média, risco por negociação, número de negociações e retirada máxima.
Depois de inserir os números, clique no botão Calcular. Você terá uma porcentagem da chance de atingir seu risco de ruína. Quanto menor o número, melhor a gestão de riscos da sua estratégia.
Conclusão
Como você provavelmente já descobriu, o risco de ruína é uma métrica essencial para poder negociar a longo prazo. Ao entender seu risco de ruína, você pode reduzir muito o risco em sua estratégia de negociação. Ele também irá ajudá-lo a otimizar sua estratégia para que você possa encontrar o equilíbrio perfeito entre a porcentagem de risco por negociação, a porcentagem de pagamento e o fator de lucro. Além disso, ao inserir suas operações no diário, você poderá coletar os dados necessários para poder calcular plenamente seu risco de ruína. Não deixe sua estratégia de negociação sofrer ignorando os benefícios potenciais que o risco de ruína pode ter para sua estratégia.
